Laboratório de estratégia de opções Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Laboratório de estratégia de opções retornará uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão. Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova Janela e selecione Análise de Opções e, em seguida, Laboratório de Estratégia de Opção. De dentro do Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Option Strategy Lab. Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão. Para preencher o Laboratório de estratégias de opções 1. 160 No Scanner de estratégia, insira o subjacente. 2. 160 Defina sua previsão, incluindo: O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver da previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Subida de queda Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem) 3. 160 Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro. 4. 160 Clique em Concluído para preencher o laboratório. Entrada de pedidos A estratégia selecionada no scanner preenche o painel de entrada de pedidos. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado. Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos. Analisar Estratégias no Scanner Com base em sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem: Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia. ReturnRisk Ratio - a proporção do ganho de potencial máximo para a perda máxima de potencial. Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho. Ganho de potencial máximo Ganho de potencial máximo como porcentagem de seu investimento Perda de potencial máximo Perda de potencial máximo como porcentagem de seu ponto de equilíbrio de investimento mesmo - o (s) preço (s) subjacente (s) requerido (s) para uma estratégia se equilibrar. Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas. Analisar o alvo do preço O gráfico do preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho. A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade. Compare o desempenho da estratégia Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação. Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação. Detalhes da Estratégia Os gráficos de Detalhes do Desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação. O último dia de negociação é conduzido pela data da sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico do Índice de Preços. Curador Interativo Curricular Tutorial de Riscos O Interactive Brokers Risk Navigator é um Ferramenta fantástica que uso todos os dias na minha negociação. No entanto, it8217 não é muito intuitivo e os novos titulares de contas muitas vezes não tem idéia do que é ou como usá-lo. Eu tenho que confessar, demorou um tempo para descobrir. It8217s talvez não seja tão bom quanto algumas das funcionalidades que o Thinkorswim tem, mas isso ainda é muito bom. O que é o Interactive Brokers Risk Navigator O Risk Navigator é uma plataforma na qual você pode analisar todas as negociações de sua opção. Ele fornece dados sobre seus gregos e gráfico de lucros e também permite que você projete negócios e brincar com diferentes cenários de ajuste. Você pode filtrar sua carteira para olhar apenas um estoque subjacente específico ou apenas posições com um certo prazo de validade. Aqui está o aspecto do Risk Navigator. Sua visão padrão pode ser ligeiramente diferente, mas geralmente você verá seu portfólio dividido pelo instrumento subjacente. Para essa visão padrão, eu tenho os títulos das colunas, Posição, Preço, PampL não realizado, PampL para o dia, Delta Dollars, Delta, Gamma, Vega e Theta. Todos deveriam ser bastante óbvios para você, exceto talvez os Dólares Delta. Esta é a exposição ao dólar que eu tenho com base no meu Delta. Por exemplo, se eu tivesse um Delta de 10 em 100 ações, minha exposição ao Dólar Delta seria de 1.000. Neste caso, eu tenho um Delta de -74 para RUT, o que resulta em uma exposição de Dólar Delta de -80.275. Usando o Risk Navigator A primeira coisa que faço sempre que eu abrir o Risk Navigator, é atualizar o campo Data na parte inferior direita para ser o prazo de validade que estou negociando atualmente. Essa poderia ser a caducidade semanal ou mensal. Geralmente I8217m negociando contratos mensais, então neste caso, eu estabeleci Data a 17 de outubro. Isso atualizará o gráfico de lucro para mostrar meu gráfico de lucro no final do prazo. Aqui está um exemplo: alguns de vocês podem ver mais de uma linha aqui, sendo 8220base, mais recentes8221, 8220vol up, prev close8221 e 8220vol down, prev close8221. Geralmente I8217m só interessado no gráfico de expiração, então eu apenas clique direito em algum lugar no gráfico e desmarcar essas escolhas. A próxima coisa que eu gosto de fazer é ampliar a área principal do meu gráfico de lucros. Para fazer isso, simplesmente deixei clicar em algum lugar no gráfico e arraste a caixa pela área que eu quero ampliar. Para remover o zoom, aperte o botão de zoom duas vezes para voltar à visão padrão. Eu uso o Risk Navigator muito ao olhar para novas idéias comerciais e também diferentes ajustes em negociações abertas. É aí que o Risk Navigator realmente se destaca. Ao olhar 8220My Portfolio8221, você não pode editar nenhuma das posições ou adicionar novas posições, então você pode analisar diferentes cenários de ajuste aqui. Para fazer isso, você precisa criar um novo portfólio What-if. Criando 8220What-if8221 Portfolios Para criar um portfólio What-if novo, vá para o topo, onde ele diz 8220Portfolio8221 e escolha Novo. Você receberá uma opção para trazer seu portfólio como o padrão. Isso significa que qualquer vez que você abrir um novo portfólio de What-if, ele irá preencher automaticamente todas as posições que você possui atualmente. Isso pode ser uma coisa boa e ruim. Às vezes você quer trazer seu portfólio e depois trabalhar em estratégias de ajuste. Outras vezes, você quer começar com uma tela em branco e olhar para novas idéias comerciais. Pense sobre o que é mais provável que esteja fazendo antes de escolher sua opção padrão. Eu escolhi preencher automaticamente do meu portfólio, e eu não sei como ativar esse padrão off8230 Let8217s dizem you8217re começando do zero e quer olhar para uma nova idéia de comércio. A primeira coisa que você precisa fazer é trazer suas cadeias de opções. Para fazer isso, em Símbolo, onde ele diz NOVO, entre RUT e pressione enter. Em seguida, escolha o seu prazo de validade e traga suas cadeias de opções. Depois de ter suas cadeias de opções carregadas, você pode começar a construir sua posição, basta adicionar o tamanho da posição na coluna de posições e usar um símbolo negativo para opções curtas. O outro método é importar seu portfólio atual e depois trabalhar em ajustes dessa forma. Para trazer seu portfólio, vá para Editar no menu superior, depois Adicione a partir de 8230 e selecione Meu portfólio. A partir daí, você pode remover as posições que você deseja, clicando com o botão esquerdo do mouse para destacar cada um, depois pressione Delete. Então você pode adicionar novas cadeias de opções e trabalhar em estratégias de ajuste. Salvando o que-se as Portfolios Let8217s dizem que you8217ve criou um portfólio What-if para testar uma nova estratégia. Você quer monitorar a posição a cada dia no decorrer do mês, mas seria complicado criar um novo portfólio de "What-if" todos os dias. Felizmente, você pode salvar suas carteiras What-if e abri-las todos os dias. Para salvar, basta ir ao Portfolio gt Save As, dar ao seu portfólio um nome e escolher um local de arquivo. No dia seguinte, abra o Navegador de Riscos, obtenha o Portfolio gt Open, encontre seu arquivo e abra-o. Isso é ótimo se você estiver negociando uma nova estratégia e economizar muito tempo. Exportando Portfolios para o Excel Às vezes, você gostaria de exportar seu portfólio para o Excel, por exemplo, se você quiser manter um registro de como o portfólio era exibido a cada dia. Para fazer isso, vá para Relatório gt Exportar gt Exportar para o Excel. Escolha o nome e a localização do seu arquivo e you8217re feito. Criando um portfólio múltiplo do que se deve assumir que você possui uma posição que precisa ser ajustada e você deseja avaliar algumas idéias de ajuste diferentes. Nesse caso, eu criaria um novo portfólio What-if, importar o Meu portfólio e remover quaisquer posições não relevantes. Então, eu adicionaria novas cadeias de opções e trabalharia na minha estratégia de ajuste. Ocasionalmente, eu quero fazer um pequeno ajuste na minha estratégia de ajuste, mas eu não quero continuar mudando meu portfólio What-if de um lado para o outro. Neste caso, posso criar um segundo portfólio What-if, começar com uma tela em branco, mas desta vez em vez de importar do My Portfolio, eu importo do portfólio What-if no qual estava trabalhando. Para fazer isso, vá para Editar gt Adicionar de e, em seguida, clique na caixa suspensa para escolher o portfólio What-if relevante. Então, faço os pequenos ajustes e compare os dois. Criando cenários personalizados O Risk Navigator oferece a capacidade de criar cenários personalizados com suas carteiras. Por exemplo, você poderia assumir sua posição atual e olhar para um cenário onde 4 dias passaram, o estoque caiu 2 e a volatilidade implícita aumentou em 5. O Risk Navigator lhe dará um instantâneo de como seu portfólio se verá, incluindo o PampL E os novos valores gregos. Eu uso isso apenas muito ocasionalmente, porque I8217m não convencido de quão preciso ele é. Existem muitas variáveis em jogo. No entanto, pode dar-lhe um bom vislumbre do que pode acontecer e talvez ajudá-lo a evitar o desastre. Se você estiver preocupado com uma nova estratégia e notar que um aumento de 5 volatilidades resultará em uma perda de 5.000, talvez você queira repensar sua estratégia. Eu acho que ao usar o cenário personalizado, o melhor é olhar para um subjacente por vez e não alterar muitas variáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode alterar os dias de caducidade e a volatilidade implícita, mas deixar o mesmo preço. Adicionando e removendo colunas Às vezes, o Risk Navigator pode obter um pouco 8220busy8221, especialmente quando você está trabalhando com um cenário personalizado. Por esse motivo, você pode querer remover alguns dos cabeçalhos das colunas. Você só pode querer olhar os gregos, então remover PampL e PampL não realizados para o dia terão sentido. Para remover os cabeçalhos das colunas, vá para Métricas, remova ou adicione os títulos das Colunas de valor, Risco de Posições e Risco do Contrato. Você pode ver abaixo que ter demasiados títulos ao executar um cenário personalizado torna a tela difícil de ler. Para corrigir isso, remova alguns dos títulos. Aqui eu removi Posição, Preço e PampL para o Dia. Você também pode ocultar as entradas de cenário personalizado à direita para lhe dar mais espaço. Faça isso clicando na seta apontando para a direita na caixa de cenários personalizados. Existem duas limitações principais com o Risk Navigator. Uma é a função de cenário personalizado, como eu mencionei, I8217m não tenho certeza de quão preciso isso é. O outro é quando se olha para as datas provisórias no gráfico PampL. O Risk Navigator não lida com isso muito bem e a linha provisória da data é basicamente sem sentido se você me perguntar. O TOS pode ter uma melhor funcionalidade para isso, caso contrário, o software como OptionVue e Option Net Explorer são provavelmente os melhores Interactive Brokers Risk Navigator é um ótimo aplicativo e se você possui uma conta IB, mas não está usando, você realmente precisa começar. Criando pastas do que fazer e jogando com diferentes idéias de ajuste é fácil, uma vez que você sabe como. Você também pode manter o Risk Navigator aberto durante o dia e usá-lo para monitorar seus níveis de risco. Todos os tópicos acima estão cobertos neste vídeo, se você gosta do vídeo, por favor, dê um thumbs up. Obrigado, Gosto, compartilhe. Obrigado por este Gavin. Outro passo em frente na aprendizagem sobre esta besta. Eu realmente nunca usei o software TOS como estou no Reino Unido e não consigo obter uma conta, mas eu vi isso usado e parece muito bom e se integra muito bem com a plataforma do corretor. Uma coisa que eu não compreendo sobre o Risk Navigator é que ele me diz o que é meu lucro não realizado, mas (no meu) o preço subjacente não se move em tempo real. Isso é realmente o caso ou é só eu também. Às vezes, o lucro não realizado e o gráfico estão em contradição uns com os outros. O gráfico diz que o lucro máximo é 100 e o lucro não realizado é de 150. Você encontra isso ou é só eu. No que diz respeito ao I8217m, o Risk Navigator não tem certeza do lucro não realizado. O preço deve ser atualizado em tempo real. Talvez você precise acertar o botão Atualizar que faço periodicamente. Soluções de lançamento para investidores e instituições IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-ries. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de risco relevantes em nossa página de Avisos e Descartáveis - descrição de roteadores interativos. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactive Rotters. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia visite o site de divulgação. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria de Investimentos do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORRETORES INTERATIVOS TÍTULOS JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk
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